StochastikKolloquium Optimal change point detection and localisation |  |
Vortragende Person:Dr. Yi Yu, University of Bristol
Veranstalter:Institut für Mathematische Stochastik
Beschreibung:
This talk will be a combination of 4 papers. I will start from the best-studied univariate mean change point detection problem [1], which serves as a blueprint for more complex settings, and then talk about high-dimensional covariance [2], sparse dynamic networks [3] and distribution functions (ongoing project) change point detection problems.
I will show the phase transitions and minimax optimality in all settings.
[1] https://arxiv.org/abs/1810.09498
[2] https://arxiv.org/abs/1712.09912
[3] https://arxiv.org/abs/1809.09602
I will show the phase transitions and minimax optimality in all settings.
[1] https://arxiv.org/abs/1810.09498
[2] https://arxiv.org/abs/1712.09912
[3] https://arxiv.org/abs/1809.09602
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Veranstaltungsart:Kolloquium
Veranstaltungssprache:Englisch
Kategorie:Forschung
Name der einladenden Person:Dozenten des Instituts für Mathematische Stochastik
Externer Link:http://www.stochastik.math.uni-goettingen.de/
Zusätzliche Informationen:PDF-Anhang herunterladen
Export als iCalendar/ICS-Datei:
Direkter Link zur Veranstaltung:https://events.goettingen-campus.de/event?eventId=16295
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